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研究报告:天风证券-因子监控及多因子组合跟踪周报-180316

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-03-19 09:28:37
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴先兴
研报出处: 天风证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 605 KB 分享者: Hap****er 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    因子多空收益表现
    本周内一个月日均换手因子的表现较好,而单季度净资产收益率、滚动市盈率倒数等因子的表现较差;本月内总市值对数、一个月反转、单季度净利润同比增速等因子的多空收益较高,而滚动市盈率倒数、一个月真实波动率、一致预期EP等因子表现较差;本年内一个月反转、一致预期EP、单季度净资产收益率...展开全文>>

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