研究报告：安信证券-量化基金经理双周报：盈利和长期动量领先，市场重回核心资产-180620
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2018-06-22 17:49:54 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 吕思江 |
| 研报出处： 安信证券 | 研报页数： 31 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 3,687 KB | 分享者： cur****ow | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
在过去两周，市场中占优势的风格为长期动量、盈利以及大市值，占劣势的风格为低beta、低流动性以及低残差波动。
在过去52周，低流动性以及低残差波动因子的IC均值分别-7.02%与-6.13%，在各大类因子中表现较为稳定。长期动量以及低杠杆因子的IC在过去两周内均有较为明显的上升。
在过去...展开全文>>
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