研究报告：华宝证券-数量化策略跟踪评价周报：低波因子表现优异，行业配置录得超额收益-180918
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2018-09-19 11:39:47 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 张青 |
| 研报出处： 华宝证券 | 研报页数： 10 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,818 KB | 分享者： 夏**** | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
投资要点：
多因子选股策略跟踪：从当期IC值来看，波动率、估值以及规模三个因子表现较好，绝对值依次为14.17%、11.30%、10.13%，风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好。从当期IC值的正负号来看，三个因子均为负，表明低波及低估值的个股近期表现较好，同时市场呈现小盘风格。从近一...展开全文>>
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