研究报告：华宝证券-金融工程专题报告：多因子风格轮动及基于风格加权的FOF组合策略-180918
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2018-09-19 11:41:05 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 张青 |
| 研报出处： 华宝证券 | 研报页数： 15 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 2,061 KB | 分享者： xie****63 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
投资要点：
大类资产配置的核心是获取资产的Beta收益，而资产的beta收益，不仅来源于主动承担的市场系统性风险，还来源于主动承担的某类风格暴露带来的收益。经典的Carhart模型把股票市场的收益拆解为4类来源，即市场收益，规模因子收益、价值因子收益以及动量因子收益，后三者即为主要的风格收益来...展开全文>>
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