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研究报告:爱建证券-50ETF期权策略季报:三季度策略总结和四季度策略展望-181016

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-10-16 17:04:51
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张志鹏
研报出处: 爱建证券 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 3,197 KB 分享者: zho****na 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    •前言
    此季度报主要是总结一些50ETF常见期权策略2018年第三季度的表现,并且展望第四季度策略。
    策略回测的起始时间是每个月的第一天,结束时间是合约最后交易日,在此期间有期权权利金每日波动造成的累计盈亏,还有结束时的到期收益。
    合约会选择在起始时间流动性最大的合约,...展开全文>>

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