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研究报告:财通证券-“星火”多因子专题报告(三):Barra模型深化,纯因子组合构建-190214

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-02-14 10:51:17
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 陶勤英
研报出处: 财通证券 研报页数: 21 页 推荐评级:
研报大小: 1,690 KB 分享者: lei****cx 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    投资要点:
    纯因子组合构建
    如同立体世界可以用三维坐标来丈量,纯因子组合的提出有利于将投资者从风格因子的协同变化中解放出来,形成单一的、纯粹的、正交的资产组合工具。
    传统的SmartBeta指数在风格因子上的暴露并不纯粹,其在目标因子上进行主动正向暴露的同时,会给其他因子带来正向或...展开全文>>

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