研究报告：华宝证券-金融工程专题报告：多因子行业配置，模型优化与FOF策略构建-180621
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2018-06-22 14:15:12 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 张青 |
| 研报出处： 华宝证券 | 研报页数： 15 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,195 KB | 分享者： jzh****an | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
◎投资要点：
本报告中，我们沿用多因子框架，试图对行业配置模型做进一步优化，以提升行业配置策略的绩效水平。我们新加入了几类因子进行测试。一是行业规模因子。规模因子（即大小盘）代表了市场中的一类重要风格，而行业轮动往往是风格轮动的结果，尤其是大小盘风格轮动的影响十分显著，因而我们考虑将风格轮动的...展开全文>>
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