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民生证券-量化监控周报:中短期均建议关注低估值、中小市值因子-181209
报告摘要市场监控:TMT行业交投持续活跃,消费行业交投低迷市场估值:大盘指数处历史低位,中小盘指数近历史底部行业估值:多数行业处历史低位,地产及消费近历史底部市场换手率:市场整体活...[详细]
2018-12-12 分享者:18602234518 作者:徐玉宁 评级: 页数:11 页
天风证券-市场情绪一览-181211
情绪面今日A股3479只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停37只,自然跌停0只,分别占比1.06%和0.00%。涨停封板率为71.15%,连板率为42.86%。今日...[详细]
2018-12-12 分享者:stock69 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东吴证券-金工定期报告:市场回落,指数升水提高-181211
观点本周市场回顾:本周(20181205至20181211)沪深300下跌2.83%,中证500下跌2.38%,上证50下跌2.67%。沪深300指数期货基差跟踪:截至12月11日...[详细]
2018-12-12 分享者:summerwj1982 作者:高子剑 评级: 页数:17 页
申万宏源-基本面因子之经营性标准化成长因子-181211
总结本文通过对财务数据进行标准化构造另类成长因子。其中营业利润TTM的标准化成长因子表现出色,但其与原有的同比类成长因子和盈利因子相关性过高。提纯后的营业利润TTM因子的IC=2....[详细]
2018-12-12 分享者:赵光仑1 作者:曹春晓 评级: 页数:25 页
光大证券-RSRS择时模型日报:模型指标值继续上升-181211
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、沪深300的观点偏谨慎。今日(12月11日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2018-12-12 分享者:chuying01 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:大小盘、动量反转风格逐渐趋向均衡-181211
投资要点:多因子选股策略跟踪:从当期IC值来看,动量、贝塔以及规模三个因子表现较好,绝对值依次为17.83%、7.40%、7.26%,风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好。...[详细]
2018-12-12 分享者:mertoncheng 作者:张青 评级: 页数:12 页
西南证券-定向增发项目跟踪周报-181210
市场综述1.最近一年,处于董事会预案阶段的定增项目共计142个,拟募资4112.8亿元;本周新增公布预案的共计17家,拟募资324.72亿元。2.最近一年,股东大会已经通过的定增项...[详细]
2018-12-12 分享者:hhy007 作者: 评级: 页数:1 页
天风证券-市场情绪一览-181210
情绪面今日A股3479只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停14只,自然跌停12只,分别占比0.40%和0.34%。涨停封板率为50.00%,连板率为8.70%。今日...[详细]
2018-12-11 分享者:zyh1260 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
渤海证券-权益事件监测周报:90家公司发布高管减持,55家公司有限售股解禁-181211
核心观点:牧原股份(002714)等12家公司更新增发预案进度。中兵红箭(000519)等3家公司发布分红预案。无公司发布业绩预告。20家公司发布机构股东增持,其中多喜爱(0027...[详细]
2018-12-11 分享者:hardbigstone 作者:李莘泰 评级: 页数:18 页
东北证券-从等待到期待,短期更加乐观-181209
报告摘要:全球股市回顾:本周全球股市收益分化,A股及部分新兴市场股市上涨,欧美股市下跌。其中,上证综指0.68%(年初至今-21.20%),纳斯达克-4.93%(年初至今0.95%...[详细]
2018-12-11 分享者:96168 作者:肖承志 评级: 页数:15 页
中泰证券-中泰金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-181210
投资要点上周表现上周(2018.12.03~2018.12.07),中证800等权指数涨跌幅为0.75%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为0.92%,策略超额收益率为0.1...[详细]
2018-12-11 分享者:liaig950115 作者:唐军 评级: 页数:7 页
中邮证券-系列四:随机森林,基于机器学习的量化投资策略-181130
作为经典的机器学习算法之一,随机森林在很多领域有着广泛的应用,其更加侧重于分类场景的使用。就目前的策略而言,其在回撤控制方面还需要进一步改善,还需要叠加因子挖掘等研究。一、什么是随...[详细]
2018-12-11 分享者:harvey1122 作者:程毅敏 评级: 页数:6 页
天风证券-量化择时周报-181209
量化周观点·下行趋势未打破,反弹仍是兑现时机我们上周的周报提出“市场进入反弹窗口”,同时根据我们的模型在反弹至压力位附近先兑现收益。从上周的表现来看,周一就触及我们的压力位置win...[详细]
2018-12-11 分享者:追命1999 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
华宝证券-量化择时与资产配置周报:CPI增速放缓,流动性存进一步改善空间-181210
投资要点:最新公布的经济数据来看,11月出口数据有所下滑,主要由于抢出口效应逐渐减弱,虽然汇率较去年同期明显贬值,对出口有一定支撑,但从PMI新出口订单来看,未来出口面临下行压力。...[详细]
2018-12-11 分享者:96168 作者:张青 评级: 页数:11 页
国盛证券-量化周报:50仍未摆脱区间震荡-181209
50仍未摆脱区间震荡。上周,市场先扬后抑,整周都在消化周一的上涨。50继续区间震荡,短期走势依然不明朗。鉴于银行已经处于下跌趋势,且其占比较高,我们认为未来50的表现会受到拖累,这...[详细]
2018-12-11 分享者:suitq 作者:刘富兵,林志朋,段伟良 评级: 页数:22 页
光大证券-RSRS择时模型日报:模型指标值有所改善-181210
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、沪深300的观点偏谨慎。今日(12月10日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2018-12-11 分享者:publicaaa 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
光大证券-资产配置与基金产品周报:FOF基金普遍反弹,债券资产趋势向好-181209
大类资产表现及RSRS择时观点:标普大幅下挫,黄金小幅回升。(1)大类资产净值变化:权益类资产本年以来总体呈现大幅震荡行情,标普500近期大幅回调,国内权益资产小幅回升;债券资产本...[详细]
2018-12-11 分享者:jxxvip11 作者:刘均伟 评级: 页数:15 页
光大证券-衍生品周报:股指基差变化平稳,期权市场情绪持续回暖-181209
布林带信号保持看空状态,期权布林带策略净值上涨。上周上证50ETF周度上涨0.00%。期权布林带策略保持看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨5.27%,期权组合开仓布林带策略模...[详细]
2018-12-11 分享者:xjhjwxj@126.co 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
国信证券-金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益0.03%-181210
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2018-12-10 分享者:black211cc 作者:黄志文,邹璐 评级: 页数:7 页
国信证券-单向波动差值择时日报:上证50维持看空,中小板指维持看多-181210
最新择时信号根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至12月07日)中小板指空转多。上证50维持看空,其余指数维持看多。策略步骤简介1.计算相应指数相对强...[详细]
2018-12-10 分享者:family 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
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