研究报告：华宝证券-数量化策略跟踪评价周报：大小盘、动量反转风格逐渐趋向均衡-181211
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2018-12-12 09:47:47 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 张青 |
| 研报出处： 华宝证券 | 研报页数： 12 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,411 KB | 分享者： mer****eng | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
投资要点：
多因子选股策略跟踪：从当期IC值来看，动量、贝塔以及规模三个因子表现较好，绝对值依次为17.83%、7.40%、7.26%，风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好。从当期IC值的正负号来看，动量与规模因子为负，贝塔因子为正，表明低小盘与高贝塔个股表现较好，且反转趋势占优。从近...展开全文>>
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