研究报告：财通证券-“拾穗”系列定期报告（第1期）：带约束的加权最小二乘拟合，一种解析解法-190217
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-02-18 16:10:28 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 陶勤英 |
| 研报出处： 财通证券 | 研报页数： 14 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 2,044 KB | 分享者： 987****1m | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
投资要点：
带约束的加权最小二乘拟合：一种解析解法
多因子模型的收益拟合实际上是一个带约束的加权最小二乘求解问题，通常有：直接优化法、二次规划法、解析解法，其中解析解法逻辑直观、运行速度快、可重复性高，是我们更推荐的方法。
解析解法实际上是将回归系数根据约束条件进行简单的线性变换，...展开全文>>
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