研究报告：东方证券-因子选股系列之五十四：波动率因子的逻辑与非对称使用-190424
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-04-25 15:01:07 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 朱剑涛，张惠澍 |
| 研报出处： 东方证券 | 研报页数： 26 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,854 KB | 分享者： zgs****01 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
研究结论
众所周知，波动率具有整体负向的选股效果。但从波动率因子分组收益来看，波动率因子的多空组合主要是空头端贡献的，无论在中证全指还是中证800内，波动率最低的那组长期也是没有超额收益的。
我们基于海外对于波动率异像的研究对A股的结果做了综合的测试，主要测试了分析师偏好，基金偏好，投资...展开全文>>
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