研究报告：华泰期货-量化专题报告：股指期货高频做市策略的库存风险管理-190517
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-05-20 15:19:24 |
| 研报栏目： 股指期货 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 陈维嘉 |
| 研报出处： 华泰期货 | 研报页数： 11 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,507 KB | 分享者： zho****22 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】高频做市策略是围绕标的物的即时价格在不同价位挂出限价单，通过标的物价格的来回波动触碰到低价的买单和高价的卖单，实现低买高卖，从而获利。简单的在买一和卖一挂限价单做法如果碰到市场出现单边趋势性行情时将会出现严重亏损，因为市场越涨，所挂卖单就会大量成交，累积做空头寸，市场越跌所挂买单就会大量成交，累积做...展开全文>>
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