金融工程-慧博研报（hibor.net）

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江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-241114

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年11月13日，各宽基指数涨跌各现，其中创业板指（1.11%）和沪深300（0.62%）涨幅最大，中证1000（-0.27%）和中证500（...[详细]

2024-11-14 分享者：guo****yu 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

西南证券-因子选股系列之五：价格形成路径与趋势清晰度因子-241111

　　具有相同历史收益表现的股票可能具有截然不同的价格路径，价格趋势形成期间的清晰度是推动动量的重要因素。本文从价格时间序列上的趋势清晰度出发，构建趋势清晰度因子和趋势清晰动量因子。...[详细]

2024-11-14 分享者：小*** 作者：郑琳琳，盛宝丹评级：页数：21 页

国信证券-金融工程日报：市场午后探底回升，传媒通信板块强势反弹-241113

　　市场表现：今日(20241113)大部分指数处于上涨状态，规模指数中沪深300指数表现较好，板块指数中创业板指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。传媒、通信、电新、...[详细]

2024-11-13 分享者：joy****re 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国元证券-每日复盘：2024年11月13日三大指数集体上涨，全A成交额连续7日突破2万亿-241113

　　2024年11月13日三大指数集体上涨，全A成交额连续7日突破2万亿。上证指数上涨0.51%，深证成指上涨0.40%，创业板指上涨1.11%。市场成交额20088.71亿元，较...[详细]

2024-11-13 分享者：xia****he 作者：朱定豪评级：页数：12 页

华安证券-“学海拾珠”系列之二百一十二：主动投资向被动投资转变的影响与风险-241113

　　本篇是“学海拾珠”系列第二百一十二篇，文献研究了美国资产管理行业从主动投资策略向被动投资策略转变带来的金融影响与金融稳定性风险的变化。向被动投资的转变是美国市场近20年以来最关...[详细]

2024-11-13 分享者：liey******200 作者：严佳炜，钱静闲评级：页数：17 页

华宝证券-策略环境跟踪月报：市场热点集中，指数增强未能跑赢指数-241113

　　权益市场方面，10月内需修复偏弱，但经济呈现筑底企稳态势，仍有待进一步改善；外需支撑走弱，出口增长放缓；政策进入持续发力期，增量货币政策逐一落地，财政政策释放积极信号。2024...[详细]

2024-11-13 分享者：loe****an 作者：李亭函，柏逸凡评级：页数：22 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-241113

　　◆市场表现：2024年11月12日，各宽基指数全部下跌，其中上证50（-1.51%）和国证2000（-1.34%）跌幅最大。当周涨跌情况，各指数涨跌各现，其中创业板指（2.98...[详细]

2024-11-13 分享者：nx***2 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

国金证券-“数”看期货：近一周卖方策略一致观点-241112

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指全线收涨，中证1000期指涨幅最大，幅度达8.18%，上证50期指涨幅最小，幅度为4.27%。上周IF主力合约的升水幅度缩小，...[详细]

2024-11-13 分享者：zho****ua 作者：高智威评级：页数：10 页

国元证券-每日复盘：2024年11月12日A股冲高回落，成交额超2.5万亿-241112

　　2024年11月12日A股冲高回落，成交额超2.5万亿。上证指数下跌1.39%，深证成指下跌0.65%，创业板指下跌0.07%。市场成交额25501.74亿元，较上一交易日增加...[详细]

2024-11-12 分享者：147****85 作者：朱定豪评级：页数：12 页

国信证券-金融工程日报：市场冲高回落，医药板块逆势拉升-241112

　　核心观点　　市场表现：今日(20241112)市场全线下跌，规模指数中中证500指数表现较好，板块指数中创业板指表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。医药、商贸零...[详细]

2024-11-12 分享者：lj***z 作者：张欣慰评级：页数：15 页

开源证券-金融工程定期：沪深300与中证500成分股调整预测（2024年12月）-241112

　　沪深300指数预计有17只成分股被调整　　根据中证指数公司发布的指数编制规则，我们可以对主流指数成分股的调整样本进行预测。预测窗口期通常有一个月时间，年中预测窗口期为5月，年...[详细]

2024-11-12 分享者：kurt******989 作者：魏建榕，胡亮勇评级：页数：9 页

国金证券-高频因子跟踪：上周遗憾规避因子表现优异-241112

　　摘要　　我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率0.09%，价量背离因子-0.61%，遗憾规避因子0...[详细]

2024-11-12 分享者：psu****n1 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

江海证券-江海潮涌，星辰引航：量化因子掘金系列（四），构建选股复合因子-241112

　　◆因子构建：本研究对《系列（三）》提出的多因子非线性合成方法进行外推应用，分别选取了表现较好的量价及基本面因子，构建了一个复合因子用于选股。合成过程中，通过最大化IC_IR，并...[详细]

2024-11-12 分享者：ziy****22 作者：梁俊炜评级：页数：19 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-241112

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年11月11日，各宽基指数除了上证50（-0.43%）下跌外，其余跟踪指数全部上涨，其中创业板指（3.05%）和国证2000（2.54%）涨...[详细]

2024-11-12 分享者：sara******119 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

华福证券-金融工程专题：指数成分股调整对个股收益的冲击及特征推演-241112

　　投资要点：　　成分股不同调整路径下收益及稳定性分析　　定期调整前调入成分股绝对表现更优：对于上证50、沪深300指数的成分股，前25个交易日至前12个交易日内，调入、调出成...[详细]

2024-11-12 分享者：vic****e莫作者：李杨，何佳玮评级：页数：25 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百九十三：新股涨幅高企，打新账户数尚在年内低位-241111

　　跟踪不同情景下的打新收益率　　我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。　　情景1：所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率2.64%，C...[详细]

2024-11-12 分享者：xia****08 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：16 页

财信证券-金工三维情绪模型更新-241110

　　模型简要介绍：三维情绪模型共设计三个角度来观察市场情绪面，包括情绪预期、情绪温度、情绪浓度，它们可以用来观察情绪面不同频率的波动，分别是中高频（数天至数个星期）、中频（数个星期...[详细]

2024-11-12 分享者：edwi******ang 作者：刘飞彤评级：页数：8 页

国元证券-每日复盘：2024年11月11日市场低开高走，科创50指数大涨4.7%-241111

　　报告要点：　　2024年11月11日市场低开高走，科创50指数大涨4.7%。上证指数上涨0.51%，深证成指上涨2.03%，创业板指上涨3.05%。市场成交额25071.28...[详细]

2024-11-11 分享者：ad***u 作者：朱定豪评级：页数：12 页

国投证券-量化多因子周报：本周Beta与小市值风格显著，特异度因子表现出色-241111

　　主流指数收益追踪：　　本周主流市场指数全面上涨。其中北证500上涨21.53%、创业板指上涨9.32%、中证2000上涨9.12%、中证1000上涨8.31%、深圳成指上涨6...[详细]

2024-11-11 分享者：WWW****56 作者：刘凯评级：页数：24 页

民生证券-量化专题报告：财报重构下的经营现金流拆解及盈利质量刻画-241111

　　传统的财务报表编制存在局限性，混淆了经营活动和金融活动。在标准的财务报表中，净利润和资产负债表的变动可能同时包含了来自日常经营活动和金融活动的影响，使得分析者难以准确评估企业的...[详细]

2024-11-11 分享者：201****21 作者：叶尔乐评级：页数：40 页

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