金融工程-慧博研报（hibor.net）

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中山证券-金工策略周报2024年第38期：降息预期弱化，股指上行中调整-241114

　　●美联储降息预期弱化，沪深核心股指上行中调整。在关税壁垒与贸易战预期持续情形下，美国通胀反扑、美元指数上涨或导致降息预期弱化，中国监管机构寻求提振市场方法等举措，或驱动沪深股指...[详细]

2024-11-18 分享者：heji******988 作者：阳建辉评级：页数：10 页

西南证券-可转债量化月报系列（2024年11月报）：可转债因子量化跟踪，YTM和正股相关因子表现较好-241116

　　转债市场表现回顾（2024.10.15-2024.11.14）　　转债涨幅低于正股。过去一个月（2024.10.15-2024.11.14），中证转债指数上涨4.17%，万得...[详细]

2024-11-18 分享者：fat****lb 作者：郑琳琳，盛宝丹评级：页数：13 页

西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-241116

　　市场情绪跟踪　　股指期货升贴水情况：截至2024年11月15日，沪深300、中证1000、上证50、中证500股指期货均处于贴水状态（现货价格高于期货价格），升贴水率分别为1...[详细]

2024-11-18 分享者：liul******252 作者：郑琳琳评级：页数：15 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-241118

　　◆市场表现：2024年11月15日，各宽基指数全部下跌，其中创业板指（-3.91%）和中证500（-2.53%）跌幅最大。当周涨跌情况，各跟踪指数全部下跌超过-3%，其中中证5...[详细]

2024-11-18 分享者：l42****14 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

中邮证券-行业轮动周报：市场风格切换，行业轮动策略超额收益修复-241117

　　投资要点　　本周市场回调，除传媒以外，二十九个中信一级行业涨幅均为负，整体回调时，红利方向相对收益较高。从行业来看地产回调幅度较大，将行业/主题ETF按行业分类，本周净流入最...[详细]

2024-11-18 分享者：mand******ang 作者：肖承志评级：页数：16 页

中邮证券-微盘股指数周报：扩散指数高位回调-241117

　　投资要点　　本周市场集体回调，万得微盘股指数表现居前。本周低价股因子表现不佳，高价股表现较好；高标准化预期盈利因子表现不佳，低标准化预期盈利因子表现较好。扩散指数变盘临界点为...[详细]

2024-11-18 分享者：郑**东作者：肖承志评级：页数：22 页

华鑫证券-定量策略周报：一个短期的风险规避-241117

　　▌一周鑫思路　　【市场核心驱动】对特朗普交易的第一次确认，风险资产集体调整，只有美元指数上涨。主要风险点关注是否有不降息可能（周四鲍威尔发言偏鹰，日本央行12月19日会议加息...[详细]

2024-11-18 分享者：vc***t 作者：吕思江，马晨评级：页数：19 页

国元证券-微观流动性观察：市场情绪边际降温，外资流出压力增大-241111

　　市场情绪观察　　1.本周市场估值下跌，市场情绪边际降温。创业板、沪深300估值分位数相对较低，北证50处于历史高位。全市场成交额、换手率较上周下降，但仍然处于较高位置。　　...[详细]

2024-11-17 分享者：kms****ry 作者：朱定豪评级：页数：35 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：短线仍有调整压力-241117

　　本周市场核心观点：　　本周（2024.11.11-2024.11.15，下同）A股市场震荡回落，中证500领跌主要宽基指数。交易情绪方面，市场震荡调整带来量能快速收缩，各大宽...[详细]

2024-11-17 分享者：98***0 作者：祁嫣然评级：页数：18 页

信达证券-量化市场追踪周报（2024W45）：高波动行情或将延续，机构配置进攻性增强-241117

　　本周市场复盘：本周各宽基指数普遍回调，主力资金净流出额达到年内高位，在前期市场冲高后主力资金存在一定获利了结倾向。从机构仓位跟踪结果上来看，本轮回调中主动权益基金与固收+基金等...[详细]

2024-11-17 分享者：634****49 作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：22 页

民生证券-量化周报：高波环境市场对流动性更敏感-241117

　　择时观点：高波环境市场对流动性更敏感。市场近期流动性变化较快，市场基本与流动性变化同步，同时流动性周期加速。按三维择时规则来看，过滤掉短期波动后流动性依然在上行趋势中，且近期下...[详细]

2024-11-17 分享者：像风***飘作者：叶尔乐评级：页数：17 页

东方证券-东方因子周报：Value风格领衔，一个月反转因子表现出色-241116

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Value风格上，负收益风格表现在Cubic size风格上。一个月反转是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因...[详细]

2024-11-17 分享者：xxl****uu 作者：杨怡玲，薛耕评级：页数：19 页

东方证券-基金发行市场迎来热潮，摩根中证A500ETF规模破百亿-241117

　　研究结论　　基金市场热点跟踪：1.基金发行市场迎来热潮：今年基金发行市场迎来热潮，特别是股票型基金发行份额创下近年来新高。截至11月13日，新成立基金974只，总发行份额接近...[详细]

2024-11-17 分享者：芭**雨作者：杨怡玲，邱蕊，陶文启评级：页数：13 页

天风证券-量化择时周报：指数处于变点位置附近，如何应对？-241117

　　指数处于变点位置附近，如何应对？　　上周(20241110)周报认为：Wind全A指数赚钱效应良好，增量资金有望继续入市，战略仓位上保持积极。短期而言，重要风险事件均已落地，...[详细]

2024-11-17 分享者：cho****di 作者：吴先兴评级：页数：5 页

国投证券-短期技术上类似于2020年8月底还是9月初-241117

　　本期要点：短期技术上类似于2020年8月底还是9月初　　上期主要从量能的角度讨论了向上的可能路径及前提条件—要开始关注基本面，事后来看市场反而有掉头向下的迹象。实际上，从价值...[详细]

2024-11-17 分享者：win****ar 作者：杨勇评级：页数：7 页

国信证券-港股投资周报：港股精选组合年内上涨20.45%，相对恒生指数超额6.50%-241117

　　核心观点　　港股精选组合绩效回顾　　本周，港股精选组合绝对收益-4.94%，相对恒生指数超额收益1.34%。　　本年，港股精选组合绝对收益20.45%，相对恒生指数超额收...[详细]

2024-11-17 分享者：war****ty 作者：张欣慰，张宇评级：页数：14 页

华西证券-一周市场数据复盘-241117

　　宽基指数表现　　上周市场出现下跌，中证500、中证1000指数跌幅较大，分别下跌4.79%、4.63%，沪深300、上证50跌幅较小，分别下跌3.29%、3.40%。　　今...[详细]

2024-11-17 分享者：qm***7 作者：张立宁，杨国平评级：页数：8 页

天风证券-金融工程：净利润断层本周超额基准2.45%-241117

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2024-11-17 分享者：preh******age 作者：吴先兴评级：页数：6 页

华鑫证券-价格高频数据跟踪W46：煤炭建材市场下行，有色石油石化降温，农产品期货外盘表现疲软-241116

　　【本周关注1——有色：碳酸锂】：　　本周碳酸锂期货显著上行，涨幅+5.40%，价格处1年历史分位点低位(17.15%)。需求方面，尽管步入淡季，但目前表现仍较强，11月因抢出...[详细]

2024-11-17 分享者：mon****i1 作者：吕思江，马晨评级：页数：29 页

华鑫证券-全球资金流向跟踪2024W47：美股持续吸金，黄金创一年最大流出-241116

　　资金流动概况：　　截至11月13日，全球股票大幅流入532亿美元，债券流入28亿美元，现金大幅流入976亿美元，黄金大幅流出17亿美元，加密货币大幅流入60亿美元。　　债券...[详细]

2024-11-17 分享者：wxyz******wei 作者：吕思江，马晨评级：页数：29 页

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