金融工程-慧博研报（hibor.net）

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民生证券-量化分析报告：2024年三季报行业个股超预期扫描-241105

　　全A景气度复苏明显，细分行业具有超预期机会。　　- 2024年Q3万得全A单季度净利润同比为4.7%，相比2024年Q2的-1.5%明显复苏；　　-农林牧渔，非银行金融与电...[详细]

2024-11-05 分享者：gx***h 作者：叶尔乐评级：页数：19 页

国金证券-“数”看期货：近一周卖方策略一致观点-241105

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，沪深300期指跌幅最大，幅度达-1.68%，中证500期指涨幅最大，幅度为0.38%。上周IF和IH升水幅度扩大，I...[详细]

2024-11-05 分享者：zhu.******ing 作者：高智威评级：页数：10 页

国金证券-量化行业配置：景气度估值行业轮动策略今年超额达13.50%-241105

　　主要市场及行业指数表现　　过去一个月，国内主要市场指数涨跌不一，国证2000、中证1000、中证500分别上涨7.85%、7.14%、2.75%，沪深300、上证50分别下跌...[详细]

2024-11-05 分享者：wuj****81 作者：高智威评级：页数：11 页

国信证券-金融工程日报：市场强势上攻，金融科技、国防军工等概念多点开花-241105

　　市场表现：今日(20241105)市场全线上涨，规模指数中中证1000指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。行业指数全线上涨，国防...[详细]

2024-11-05 分享者：wq***8 作者：张欣慰评级：页数：15 页

东吴证券-金工定期报告：基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-241105

　　基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效：2011年1月至2023年12月，模型年化收益率9.93%，年化波动率6.83%。夏普比率1.45，最大回撤率6.31%，在控制了高风险...[详细]

2024-11-05 分享者：1899******098 作者：高子剑评级：页数：11 页

民生证券-资产配置月报：十一月配置视点，并购重组行情对比，2014与2024-241105

　　并购重组行情对比：2014与2024 　　1.从与2014-2015年走势对比来看，短期需要关注回调风险。当前并购重组行情收益或在情绪推动下，已超过新增并购重组规模对应历史走势...[详细]

2024-11-05 分享者：xia****17 作者：叶尔乐评级：页数：37 页

首创证券-状态匹配行业轮动月报：11月推荐行业，交通运输、有色金属、食品饮料、消费者服务、钢铁、基础化工-241105

　　核心观点　　本文对首创金工团队所发布报告《模式识别之状态匹配——基于隐马尔可夫模型的行业轮动策略》中所提及的行业轮动策略进行跟踪，以检验该策略未来表现，希望对投资者能有所帮助...[详细]

2024-11-05 分享者：n**h 作者：陈军华评级：页数：17 页

华福证券-多因素驱动市场风格轮动策略探讨-241105

　　A股分化特征与风格规律　　风格本质是不同类型股票的涨跌分化现象，资产价格的涨跌受资金的流入与流出影响。风格指数从2016年起至今呈现显著的轮动趋势，单一风格占优时间大概持续2...[详细]

2024-11-05 分享者：wud****11 作者：李杨，何佳玮评级：页数：31 页

华福证券-从流动性视角看市场择时-241105

　　投资要点：　　市场上旬的表现在平均涨跌幅度和上涨概率方面均好于下旬。　　背后的驱动逻辑在于银行月末的存贷考核制度，致使市场上的资金流动性天然的形成了潮汐结构。按照社融数据发...[详细]

2024-11-05 分享者：ilia******ang 作者：李杨评级：页数：24 页

光大证券-金融工程行业景气月报：能繁母猪明显回升、水泥行业利润修复-241105

　　行业景气度信号追踪　　煤炭：24年10月，煤价低于上年同期，我们预测24年11月行业利润同比小幅下降，维持煤炭行业中性观点。　　畜牧养殖：24年9月底能繁母猪存栏为4062...[详细]

2024-11-05 分享者：树**盘作者：祁嫣然，宋朝攀评级：页数：7 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-241105

　　◆市场表现：2024年11月4日，各宽基指数全部上涨，其中创业板指（2.93%）和中证1000（2.07%）涨幅最大。当月涨跌情况，各指数涨跌各现，其中上证50（1.62%）和...[详细]

2024-11-05 分享者：zh***4 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

国金证券-量化配置视野：AI配置模型10月超额明显-241104

　　市场概况　　过去一个月，国内各资产指数多数上涨。股票方面各指数部分上涨，其中万得微盘股涨幅最大，为11.54%，中证2000、中证1000、中证500和万得全A分别上涨9.7...[详细]

2024-11-05 分享者：729****68 作者：高智威评级：页数：11 页

国金证券-创业板50择时跟踪：对创业板50维持看好-241104

　　月度择时观点及策略表现　　根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之四：量化择时把握创业板50指数投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的创业板50指数择时策略。对于创业...[详细]

2024-11-05 分享者：wen****37 作者：高智威评级：页数：11 页

财信证券-金工月度展望（2024年11月）：三维情绪雷达监测及三视角下的行业轮动配置-241101

　　投资要点　　三维情绪雷达监测：中高频维度-情绪预期：目前观点：10月以来，情绪预期持续下行，衍生品市场未现乐观情绪上扬，情绪预期目前发出消极信号。中频维度-情绪温度：目前观点...[详细]

2024-11-05 分享者：vm1****14 作者：刘飞彤评级：页数：10 页

国金证券-智能化选基系列之九：Python+ChatGPT，全自动撰写基金评价报告-241104

　　基金经理调研纪要解读　　投资机构会定期对市场关注的基金经理进行调研，调研内容涵盖了基金经理的职业背景、投资框架、资产配置、选股择券逻辑、市场观点及后市展望等内容。这些纪要可以...[详细]

2024-11-05 分享者：bri****88 作者：高智威，赵妍评级：页数：20 页

光大证券-打新市场跟踪月报：10月新股上市首日涨幅高企-241104

　　新股发行概况：　　10月新股发行规模环比减少。10月，共11只新股上市，主板1只、创业板6只、科创板1只，北交所3只，募集金额共计49.68亿元，环比-11.58%。　　其...[详细]

2024-11-04 分享者：1536******815 作者：祁嫣然，陈颖评级：页数：15 页

国金证券-量化观市：市场回归基本面定价-241104

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为-1.18%、-1.68%、0.38%和-0.75%。　　过去一...[详细]

2024-11-04 分享者：wa***g 作者：高智威评级：页数：13 页

光大证券-金融工程2025年策略报告：迈向绝对收益时代-241104

　　权益市场的收益水平是对经济增长的直接映射，在经济增速从高增长阶段进入到中低增长阶段，均值回归的配置思想或失效，我们复盘A股的历史经验，提出新的配置思考。　　回看历史，A股市场...[详细]

2024-11-04 分享者：liy****hi 作者：祁嫣然评级：页数：27 页

国元证券-每日复盘：2024年11月4日沪指缩量反弹涨超1%，机器人板块领涨-241104

　　报告要点：　　2024年11月4日沪指缩量反弹涨超1%，机器人板块领涨。上证指数上涨1.17%，深证成指上涨1.99%，创业板指上涨2.93%。市场成交额16935.08亿元...[详细]

2024-11-04 分享者：sky****an 作者：朱定豪评级：页数：12 页

江海证券-金融工程定期报告：市场震荡走跌，双低转债表现优秀-241104

　　核心内容：　　◆可转债市场表现：　　近一周（2024-10-28至2024-11-01），上证转债、深证转债、中证转债指数周涨跌幅分别为-0.31%、-0.83%、-0.5...[详细]

2024-11-04 分享者：amb****en 作者：刘晓杰评级：页数：12 页

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