金融工程-慧博研报（hibor.net）

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江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-241107

　　◆市场表现：2024年11月6日，各宽基指数涨跌各现，其中国证2000（0.70%）和中证1000（0.43%）涨幅最大，而创业板指（-1.05%）和上证50（-0.77%）跌...[详细]

2024-11-07 分享者：cs_****ni 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

中邮证券-金工专题：微盘股还能配置吗？兼谈三季报小微盘拥挤度-241107

　　投资要点　　微盘股在2024年经历了三次回调，如今拥挤度已经大幅下降，甚至在三季度公募基金持股上出现了越涨拥挤度越低的情况。我们判断整体微盘股基金规模已经很难再进一步下降。叠...[详细]

2024-11-07 分享者：北**虎作者：肖承志评级：页数：27 页

国金证券-主动量化组合跟踪：AI指增策略10月均获得正超额-241106

　　国证2000指数增强策略　　经过因子测试与筛选，包括技术、反转、特异波动率等在内的因子在国证2000指数成分股上均有出色表现，我们所合成的各个大类因子也基本都起到了很好的提升...[详细]

2024-11-07 分享者：fen****ao 作者：高智威，王小康评级：页数：11 页

华鑫证券-ETF组合事件点评：如何用ETF表达大选和政策会议的不同结果？-241106

　　投资要点　　▌如何看待美国大选结果影响？　　整体看我们认为美国大选结果对【国内资产方向】影响微乎其微，选举落地降低了不确定性；人大会议至12月中央经济工作会议至25年1月后...[详细]

2024-11-07 分享者：Man****ei 作者：吕思江，马晨评级：页数：5 页

国金证券-ETF轮动策略跟踪：策略上月超额收益2.83%，11月建议关注券商指数ETF-241106

　　富国ETF轮动因子与轮动策略表现　　10月份市场整体呈震荡走势，富国ETF轮动因子表现稳定，IC为-9.68%，多空组合收益率为1.04%，多空净值曲线稳中有升。　　富国E...[详细]

2024-11-06 分享者：士多***6 作者：高智威，王小康评级：页数：10 页

华鑫证券-六维因子组合跟踪月报：十一月仍乐观，推荐游戏、食饮、证券、芯片、旅游等ETF-241106

　　▌近期组合表现回顾　　十一月截面因子指向流动性、分析师预期，其中又以短期分析师预期更强，当前截面比较看到分析师基于长端逻辑推荐电子非银，基于事件推荐电新医药。政策仍有想象空间...[详细]

2024-11-06 分享者：565****47 作者：吕思江，马晨评级：页数：17 页

国信证券-热点跟踪：上市公司三季报超预期全景解析-241106

　　当上市公司盈余公告的业绩发生大幅变化时，作为对上市公司跟踪调研最为密切的群体，分析师通常会在其研报的标题中鲜明标示其“业绩超预期”或“利润超预期”，相比其它判定方式，标题超预期...[详细]

2024-11-06 分享者：adn****ta 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：13 页

国元证券-每日复盘：2024年11月6日三大指数冲高回落，南向资金净流入超200亿港元-241106

　　报告要点：　　2024年11月6日，三大指数冲高回落，南向资金流入超200亿港元。上证指数下跌0.09%，深证成指下跌0.35%，创业板指下跌1.05%。市场成交额25623...[详细]

2024-11-06 分享者：燕*** 作者：朱定豪评级：页数：12 页

国信证券-金融工程日报：市场冲高回落，北证50盘中强势创新高-241106

　　市场表现：今日(20241106)规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中中证500价值指数表现较好。传媒、房地产、农林牧渔、轻工制造、商...[详细]

2024-11-06 分享者：yuu****89 作者：张欣慰评级：页数：15 页

华安证券-“学海拾珠”系列之二百一十一：价格波动性与信息含量-241106

　　作者研究了金融市场中价格波动性与信息含量之间的均衡关系，旨在揭示通过观察价格波动性能够推断的信息含量。作者识别了两种不同的机制（噪声抑制和均衡学习），它们使得价格信息含量的变化...[详细]

2024-11-06 分享者：芒果***毛作者：严佳炜，吴正宇评级：页数：26 页

光大证券-2024年12月沪深300、中证500指数定期调样预测-241106

　　我们对2024年12月沪深300、中证500指数的成分调整进行预测。　　我们预测本次沪深300指数成分调整16只。调出成分有振华科技、广联达、以岭药业等，调入成分有山金国际、...[详细]

2024-11-06 分享者：lio****un 作者：祁嫣然，宋朝攀评级：页数：9 页

华福证券-如何选择匹配市场环境的转债策略？-241106

　　转债市场的进攻和防守型策略　　进攻型策略主要包括动量策略和双低策略，动量策略侧重于捕捉价格上涨的趋势，而双低策略则是寻找那些转股溢价率和价格都相对较低转债的均衡型策略。　　...[详细]

2024-11-06 分享者：kon****86 作者：李杨，熊晓湛评级：页数：25 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-241106

　　◆市场表现：2024年11月5日，各宽基指数全部上涨，其中创业板指（4.75%）和中证1000（3.53%）涨幅最大。当周涨跌情况，各跟踪指数全部上涨，其中创业板指（7.82%...[详细]

2024-11-06 分享者：DO***i 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

中邮证券-金工月报：月历效应叠加有利市场环境，11月超配小盘股-241105

　　九月底以来市场持续回暖　　以924政策为根基，市场自九月底以来回暖明显。个股参与容错率提升，成交额中枢上升，各题材轮番登场，热门股参与上限提升较大，市场强度与持续性均展现出了...[详细]

2024-11-06 分享者：孤**翁作者：肖承志评级：页数：23 页

国金证券-港股通大消费择时跟踪：维持均衡仓位待指标进一步改善-241105

　　月度择时模型观点及策略表现　　根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之二：量化择时把握港股通大消费板块投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的中证港股通大消费主题指数择...[详细]

2024-11-06 分享者：zhou******345 作者：高智威评级：页数：9 页

国元证券-每日复盘：2024年11月5日三大指数集体上涨，创业板涨幅接近5%-241105

　　2024年11月5日三大指数集体上涨，创业板涨幅接近5%。上证指数上涨2.32%，深证成指上涨3.22%，创业板指上涨4.75%。市场成交额23030.48亿元，较上一交易日增...[详细]

2024-11-05 分享者：eag****ng 作者：朱定豪评级：页数：12 页

华西证券-中证A500指数解析：核心宽基新标杆-241106

　　A500成为核心宽基指数新标杆　　现有宽基指数体系以市值规模为基础，包括：沪深300、中证500、中证1000、中证2000等指数。　　A系列宽基指数以行业均衡与行业龙头为...[详细]

2024-11-05 分享者：sh***j 作者：张立宁，杨国平评级：页数：11 页

国金证券-高频因子跟踪：上周价量背离因子表现优异-241104

　　摘要　　我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率-2.01%，价量背离因子1.02%，遗憾规避因子-...[详细]

2024-11-05 分享者：foo****nt 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

民生证券-量化分析报告：2024年三季报行业个股超预期扫描-241105

　　全A景气度复苏明显，细分行业具有超预期机会。　　- 2024年Q3万得全A单季度净利润同比为4.7%，相比2024年Q2的-1.5%明显复苏；　　-农林牧渔，非银行金融与电...[详细]

2024-11-05 分享者：gx***h 作者：叶尔乐评级：页数：19 页

国金证券-“数”看期货：近一周卖方策略一致观点-241105

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，沪深300期指跌幅最大，幅度达-1.68%，中证500期指涨幅最大，幅度为0.38%。上周IF和IH升水幅度扩大，I...[详细]

2024-11-05 分享者：zhu.******ing 作者：高智威评级：页数：10 页

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