金融工程-慧博研报（hibor.net）

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信达证券-量化市场追踪周报（2025W14）：市场不确定性加强，红利与消费板块或相对占优-250406

　　本周市场复盘：市场不确定性加强，红利与消费板块或相对占优。本周A股市场各宽基指数普跌，红利板块表现相对较为强势，黄金价格持续上行，避险偏好显现。结构方面，市场资金流仍主要关注T...[详细]

2025-04-06 分享者：pin****am 作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：24 页

华鑫证券-定量策略周观点总第157周：中国资产在全球比较中仍更有利-250406

　　▌本周建议一览　　核心观点：美国关税超预期，短期固然带来资产配置上的扰动，中长期来看反而拨开迷雾，将2025年宏观交易确立为衰退和放水双主线。在这个双主线进程中，人民币资产不...[详细]

2025-04-06 分享者：wang******wei 作者：吕思江，马晨评级：页数：15 页

华鑫证券-行业和风格因子跟踪报告：通信行业如期反弹，质量因子指向避险-250406

　　▌行业因子最新变动情况　　行业因子上周最大特征是财报质量因子继续集体出现超额，有望持续到至少四月中旬。财报质量细分因子聚合方式来看市值加权计算方法优于等权法，说明一季报仍以行...[详细]

2025-04-06 分享者：gan****90 作者：吕思江，马晨评级：页数：15 页

民生证券-量化周报：流动性下行叠加分歧度上行-250406

　　择时观点：流动性下行叠加分歧度上行。当下流动性保持下行趋势，分歧度进入上行趋势，景气度保持下行状态，ERP保持极值状态，三维择时框架为震荡下跌的判断，建议继续半仓。从技术形态来...[详细]

2025-04-06 分享者：cy***c 作者：叶尔乐，韵天雨，吴自强评级：页数：16 页

国投证券-美指的第一试金石或是800日均线-250406

　　本期要点：美指的第一试金石或是800日均线　　上期提到，全天候择时模型尚未发出止跌看多的信号，因此或仍有必要保持继续观望，等待转机出现。但在这一过程中，美国新的关税政策或将对...[详细]

2025-04-06 分享者：LI***I 作者：杨勇评级：页数：7 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：短线震荡或有回落-250406

　　本周市场核心观点与市场复盘：　　本周（2025.03.31-2025.04.03，下同）A股窄幅震荡，主要宽基指数量能进一步收缩。资金面方面，本周ETF资金延续净流入，大盘宽...[详细]

2025-04-06 分享者：xsu****er 作者：祁嫣然，陈颖评级：页数：19 页

东方证券-东方因子周报：Trend风格登顶，非流动性冲击因子表现出色-250406

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Trend风格上，负收益风格表现在Liquidity风格上。非流动性冲击是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因...[详细]

2025-04-06 分享者：神**卜作者：杨怡玲评级：页数：19 页

华福证券-策略化选股月报（2025/04）：4月多策略、极致风格组合双双推荐多配价值-250406

　　多策略选股策略　　策略在2025年4月对子策略的权重配置在价值股策略权重占比最高，约49.18%，在困境出清选股策略上的权重占比最小，约9.3%。3月多策略选股策略绝对收益-...[详细]

2025-04-06 分享者：xuf****01 作者：李杨，赵馨评级：页数：29 页

信达证券-红利风格投资价值跟踪（2025W14）：美国降息预期提前，A股缩量下红利相对成交额仍上行-250406

　　宏观维度：近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CMEFedWatch Tool统计，预期2025年6月降息概率为94.4%，7月再次降息概率90%，美债利率破位下行，但60...[详细]

2025-04-06 分享者：csh****sh 作者：于明明，周金铭评级：页数：14 页

国金证券-Alpha掘金系列之十六：基于概念文本相似度聚类的组合优化方案-250405

　　掌握股票的“相似性”可以帮助投资者解决许多问题。因此，有效地衡量股票相似性对于投研来说及其重要。相似性研究的核心在于找到个股之间的“共性”因素，并通过定量化方法进行刻画。本文将...[详细]

2025-04-06 分享者：pin****ne 作者：高智威评级：页数：19 页

开源证券-金融工程定期：港股量化，3月港股市场分化，4月增配成长-250405

　　港股市场3月概览：港股市场分化，高股息板块反弹　　2025年3月港股市场呈现先扬后抑的震荡格局。月初延续一季度科技股领涨态势，恒生指数一度冲高至24,874.39点，但下旬受...[详细]

2025-04-05 分享者：rock******oll 作者：魏建榕，傅开波评级：页数：11 页

天风证券-因子跟踪周报：换手率、季度毛利率因子表现较好-250405

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，1个月日均换手率、1个月非流动性冲击、1个月换手率波动等因子表现较好，一年动量、季度资产周转率、季度sp等因子表现较差；最近一月，1个月日...[详细]

2025-04-05 分享者：wenz******001 作者：吴先兴评级：页数：7 页

天风证券-沪深300增强本周超额基准1.57%-250405

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2025-04-05 分享者：tra****nd 作者：吴先兴评级：页数：6 页

天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-250405

　　全市场估值及基金重仓股配置比例　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指PE、PEG估值较低；从基...[详细]

2025-04-05 分享者：gwi****er 作者：吴先兴，何青青评级：页数：15 页

信达证券-VIX温和回升难掩乐观底色，中证500尾部风险引关注-250405

　　本周点评：　　VIX温和回升难掩乐观底色中证500尾部风险引关注：本周A股市场呈现结构性调整特征，中小盘指数领跌市场，中证500和中证1000周度跌幅分别达1.19%和1.0...[详细]

2025-04-05 分享者：qg***1 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：20 页

东方证券-分红对期指的影响-250405

　　上市公司已逐步公布分红信息，截止4月3日，上证50成分股中，1家股东大会通过，32家董事会预案，17家未公告；沪深300成分股中，2家实施，6家股东大会通过，1家董事会预案预披...[详细]

2025-04-05 分享者：简**单作者：刘静涵评级：页数：10 页

光大证券-量化组合跟踪周报：市场动量效应占优、小市值风格显著-250404

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周（2025.03.31-2025.04.03，下同）动量因子取得正收益（0.15%），市场动量效应占优；规模因子和流动性因子取得明显负收益（...[详细]

2025-04-04 分享者：hus****ai 作者：祁嫣然，陈颖评级：页数：12 页

国信证券-多因子选股周报：非流动性冲击因子表现出色，中证1000指增组合年内超额4.34%-250404

　　核心观点　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.17%，本年超额收益2.96%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.40%，本年超...[详细]

2025-04-04 分享者：zha****gf 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国信证券-主动量化策略周报：成长稳健组合年内相对主动股基指数超额收益7.78%-250404

　　核心观点　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-2.48%，相对偏股混合型基金指数超额收益-1.03%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益...[详细]

2025-04-04 分享者：wan****an 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

太平洋证券-轻工制造指数趋势跟踪模型效果点评-250403

　　模型概述　　设计原理：模型假定标的价格走势具有很好的局部延续性，标的价格永远处于某一趋势中，出现反转行情的持续时间明显小于趋势延续的时间，若出现窄幅盘整的情况，亦假设其延续之...[详细]

2025-04-04 分享者：kan****ao 作者：刘晓锋评级：页数：4 页

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